Ισότητα βάζω-κλήσης

Η τεθειμένη ισότητα κλήσης είναι μια σχέση μεταξύ των τιμών Ευρωπαϊκά κλήση και τεθειμένος επιλογές ίδια να κρυφτεί κάτω από με την ίδια λήξη και το τιμή απεργίας:

π + s = Κ + γ

Όπου:
το π είναι η τιμή της τεθειμένης επιλογής,
το γ είναι η τιμή της επιλογής κλήσης,
το Κ είναι η τιμή ενός μηδέν δελτίο ελεύθερος δεσμός κινδύνου που ωριμάζει κατά την ημερομηνία λήξης με μια ονομαστική αξία ίση με την τιμή απεργίας, και
το s είναι η τιμή να κρυφτεί κάτω από.

Αυτό υποθέτει ότι δεν υπάρχει καμία πληρωμή μερισμάτων να κρυφτεί κάτω από μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία η σχέση ισχύει και λήξη. Σε αυτό το πλαίσιο τα μερίσματα περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον και οποιεσδήποτε άλλεσδήποτε πληρωμές που ένας κάτοχος μιας ασφάλειας θα λάβει. Εάν υπάρχουν μερίσματα, κατόπιν η παρούσα αξία των μερισμάτων πρέπει να αφαιρεθεί από την τιμή να κρυφτεί κάτω από.

Μπορεί επίσης να συναχθεί από την ισότητα βάζω-κλήσης ότι οι τιμές είναι τέτοιες που το υπονοούμενη αστάθεια που υπολογίζεται από βαλμένη είναι το ίδιο με αυτό που υπολογίζεται από την κλήση. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, υπονοείται από την απαίτηση αριθ. οικονομική πρόκριση συναλλαγής.

Η τεθειμένη ισότητα κλήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει τις ευκαιρίες οικονομικής πρόκρισης συναλλαγής, ενδεχομένως ως τμήμα ενός πιό σύνθετου προτύπου που ενσωματώνει πολλές τέτοιες σχέσεις.

Ισότητα βάζω-κλήσης

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες