Rho (ποσοστό αλλαγής)

Rho

Το Rho (το ελληνικό γράμμα ρ) είναι το ποσοστό αλλαγής της τιμής ενός χαρτοφυλακίου ή ενός παράγωγο με τα επιτόκια. Είναι το μέτρο της ευαισθησίας επιτοκίου ενός χαρτοφυλακίου ή της ασφάλειας.

Είναι περίπου η αλλαγή ποσοστού στην αξία που θα προκύψει από μια αλλαγή ενός τοις εκατό στα επιτόκια.

Πιό αυστηρά:

ρ= (∂P)/(∂r)

όπου το Π είναι η τιμή της ασφάλειας και
το ρ είναι το ελεύθερο ποσοστό κινδύνου.

Το Rho χρησιμοποιείται στις στρατηγικές δυναμικός φράκτης προκειμένου να προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο αλλαγών επιτοκίου. Χρησιμοποιείται συνήθως στα χαρτοφυλάκια δεσμών φράκτη όπως συνήθως βαριά εξέθεσαν σε κίνδυνος επιτοκίου.

Rho (ποσοστό αλλαγής)

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες