Geänderte Dauer

Die geänderte Dauer ist ein Maß der Empfindlichkeit einer Anleihenotierung zu den Zinssätzen:

Geänderte Dauer = D ÷ (1+r)

wo D das Dauer ist und
r ist der Zinssatz, der pro Zeitraum gezahlt wird: Kupon Zahlung teilte sich durch Preis.

Die Prozentsatzänderung im Preis ist der Änderung in den Zinssätzen gleich, die mit der geänderten Dauer multipliziert werden. Dieses ist ein Näherungswert und wird für größere Zinssatzänderungen weniger genau. Zinssatzänderungen sind normalerweise klein und der Näherungswert ist mehr als gut genug.

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