Zurück-Prüfung

Um ein Finanzmodell zu prüfen das irgendeine Art von den Vorhersagen bildet, ist es offenbar unpraktisch die zurzeit verfügbaren Daten einzugeben und dann zu warten um zu sehen wie gut Prognosen getroffen werden - besonders da es notwendig ist dies viele Male zu tun um ein statistisch sinnvolles Maß der Genauigkeit von Prognosen zu erhalten.

Die Lösung ist, das Modell zu prüfen, indem sie es auf nur den Daten verwendet, die an einigem letztem Datum vorhanden sind, und dann die Vorhersagen vergleicht mit, was nachher geschah. Dieses prüft zurück.

Z.B. nehmen Sie an, dass wir das Flüchtigkeit der Sicherheiten schätzen, die nur auf ihren letzten Preisbewegungen basieren (diese Art des Modells ist für Risikomanagement häufig benutzt). Die Weise, die wir dieses prüfen würden, würde, in der umreiß, etwas Ähnliches sein:

Entscheiden Sie auf einem Zeitraum, eine Lache von Sicherheiten, die Zeitspanne (Anruf es über der t), zum zu nehmen von Daten über.
Wählen Sie eine Zeit zufällig (Anruf es T1), innerhalb des Zeitraums aus.
Wählen Sie eine Sicherheit zufällig von der Lache aus.
Ziehen Sie die Preisdaten für die Sicherheit für das Zeitraumt1 zu T1 + t in das Modell ein.
Vergleichen Sie die resultierende Schätzung mit der tatsächlichen Flüchtigkeit über einen Zeitraum nach T1 + T.
Gehen Sie zurück zu Schritt zwei.

Die Störungen in den Schätzungen können, unter Verwendung der statistischen Standardtechniken dann verwendet werden, um die Zuverlässigkeit der Schätzungen zu schätzen.

Rückseitige Prüfung wird normalerweise eher als völlig eigenhändig durchgeführt computerisiert. Die größten Schwierigkeiten avoding vorbildliches Risiko, besonders das inadvertant Einbeziehung von Daten, die nicht wirklich zu der Zeit vorhanden waren.

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