Wert gefährdet

Der gefährdete Wert (VaR) ist ein Maß des Risikos einer Mappe. Er ist zu seinem Flüchtigkeit eng verwandt.

Der Wert, der gefährdet ist, ist die größte Menge dass die Portefolio-Risiken, die mit einem gegebenen Niveau des Vertrauens verlieren.

Wenn eine Mappe einen VaR von x im dem 99% Vertrauen in einer Woche hat, bedeutet diese, dass es nur eine 1% Wahrscheinlichkeit gibt, dass eine Mappe mehr als x in der nächsten Woche verliert.

VaR ist für die Leitung der komplizierten Kombinationen des Risikos in kurzen Zeiträumen besonders nützlich. Er ist folglich durch Banken und andere Finanzinstitute häufig benutzt, das Risiko ihrer Marktlagen zu messen. Er lässt sie das kombinierte Risiko vieler verschiedenen Positionen messen, die zu irgendeiner Zeit gehalten werden können. Er tut dies in einer Form, die mit ihrer Fähigkeit zusammenhängen kann, dieses Risiko aufzusaugen

Der gefährdete Wert wird normalerweise als Maß des kurzfristigen Risikos verwendet: häufig so wenig wie ein Tag oder eine Woche. Zuzutreffen ist schwierig, auf längerfristiges Risiko, da die Wahrscheinlichkeitsverteilungen des zukünftigen Wertes von Sicherheiten weiter vom Normalverteilungs abweichen. Die Wahrscheinlichkeiten der sehr großen Bewegungen im Markt (wie einem Abbruch) sind häufig viel größer, als der Fall mit einem Normalverteilungs seien Sie: die tatsächliche Verteilung ist Fettschwanz als das Normalverteilungs. Dieses bildet die Berechnung von einem genauen VaR härter

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