Statische Hecke

Eine statische Hecke ist eine, die nicht braucht, als der Preis anderer Eigenschaften (wie Flüchtigkeit) der Aktien nachjustiert zu werden, die, es Änderung einhegt. Dieses kontrastiert zu einem dynamische Hecke, das die konstante Nachjustierung erfordert.

Ein einfaches Beispiel einer statischen Hecke ist ein Zukunft, das verwendet wird, um eine Position in einer ausländischen Währung einzuhegen. Sobald die Zukunft an der richtigen Stelle ist, wird das Devisenkursrisiko völlig beseitigt. Link3# und ähnliche Probleme weglassend, ist die Mappe (die Devisenkursposition plus die Zukunft) völlig das freie Risiko.

Statische Hecken müssen vollkommen sein, aber, ohne die Risiken, die zur Nachjustierung angebracht werden, können sie sein.

Eine statische Hecke ist wahrscheinlich, nicht unbestimmt zu dauern. Die meisten eingehegten Mappen enthält Sicherheiten, die ablaufen oder reifen. An diesem Punkt muss die Hecke justiert werden oder wieder aufgebaut werden. Anders als eine dynamische Hecke geschieht dieses gelegentlich in verhältnismässig langen Abständen.

Statische Hecken können viel als das einfache Beispiel oben komplizierter sein: z.B. wenn man statisch ein Sperrenwahl mit Vanillewahlen einhegt, können einige Vanillewahlen erfordert werden, eine Sperrenwahl einzuhegen.

Eine dynamische Hecke wird manchmal angefordert: z.B., eine Wahl mit seinem Zugrunde liegen erfordert einzuhegen (im Vergleich mit anderen Wahlen auf dem gleichen Zugrunde liegen) dynamische Hecke - Deltahecke am allerwenigsten.

Wie eine dynamische Hecke kann eine statische Hecke aufgehoben werden, um die Bargeldumläufe einer Sicherheit zu wiederholen. Durch das Gesetz von einem Preis deutet dieses auch den Wert der fraglichen Sicherheit an, gerade da der Wert einer dynamischen Hecke verwendet werden kann, um das Schwarzes-Scholes Modell abzuleiten.

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