Nach dem Risikogehalt gewichtete Aktivpositionen

Nach dem Risikogehalt gewichtete Aktivpositionen ist ein Maß der Menge von Vermögenswerte der Bank, eingestellt auf Risiko. Die Art der Geschäftsmittel einer Bank, die sie für fast alle Vermögenswerte der Bank üblich ist, besteht aus Darlehen zu den Kunden. Das Vergleichen der Menge des Kapitals, das eine Bank mit der Menge seiner Anlagegüter hat, gibt ein Maß von, wie fähig die Bank, Verluste aufzusaugen ist. Wenn sein Kapital 10% seiner Anlagegüter ist, dann kann es 10% seiner Anlagegüter ohne werdenes zahlungsunfähig verlieren.

Indem wir die Menge jedes Darlehens auf eine Schätzung von einstellen, wie riskant sie ist, können wir diesen Prozentsatz in ein raues Maß der Finanzstabilität von einer Bank umwandeln. Es ist nicht ein besonders genaues Maß wegen der Schwierigkeiten, die wenn es diese Risiken mit einbezogen werden, schätzt. Diese Schwierigkeiten werden durch die Beweggrundbanken müssen es verzerren verbittert.

Der Hauptgebrauch der nach dem Risikogehalt gewichteten Aktivpositionen ist, Reihe 1 und Reihe 2 Hauptangemessenheit Verhältnisse zu berechnen.

Gewichtung von Risiken stellt den Wert eines Anlagegutes auf Risiko, einfach, indem sie es multipliziert, ist ein Faktor ein, der sein Risiko reflektiert. Mit geringem Risiko Anlagegüter werden mit einer geringen Anzahl, Risikoanlagegüter bis zum 100% multipliziert (1) d.h.

Nehmen Sie an, dass eine Bank die folgenden Anlagegüter hat: £1bn in den Vergoldungen, £2bn befestigt mit Hypotheken und £3bn von Darlehen an Geschäften. Die Gewichtungen von Risiken verwendet als 0% für Vergoldungen (ein Risiko geben Anlagegut frei), 50% für Hypotheken und 100% für die Industriekredite. Die nach dem Risikogehalt gewichteten Aktivpositionen der Bank sind 0 × £1bn + das 50% × £2bn + × 100% £3bn = £4bn.

Basel I benutzte ein verhältnismässig einfaches System der Gewichtung von Risiken, die in der Berechnung oben verwendet wird. Jede Kategorie Anlagegut wurde ein örtlich festgelegtes Risikogewicht zugewiesen. Basel II verwendet eine andere Klassifikation der Anlagegüter mit einen Arten, die Gewichtungen haben, die vom Bonitätsbeurteilung des Geldnehmers oder von eigenem Risikomodelle der Bank abhängen.

Banken haben ein Motiv, zum auf mehr Risiko zu nehmen. Wenn sie ihre Wetten gewinnen, nehmen die Aktionäre (und das Management) den Profit, wenn sie dann den Verlust mit verlieren Schuldhaltern oder -regierungen geteilt zu werden wir, wahrscheinlich, (während Banken selten werden ausfallen lassen). Der Teil des Beweggrundes für Basel II war, dass Banken in der Lage waren, um das System Basel-I zu arbeiten, indem sie riskanteres Geschäft innerhalb jeder Anlagegutkategorie vorwählten. Diesem es gegeben scheint nachlässig, die Banken ihre eigenen Risikomodelle benutzen gelassen zu haben, besonders angenommen, vorbildliches Risiko ziemlich hoch sogar ohne die Anreize war, welche die Banken die Modelle manipulieren mussten, um Risiko zu untertreiben.

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