Rho (Änderungsgeschwindigkeit)

Rho

Rho (das griechische Buchstabe ρ) ist die Änderungsgeschwindigkeit des Preises einer Mappe oder des Ableitung mit den Zinssätzen. Es ist das Maß der Zinssatzempfindlichkeit einer Mappe oder der Sicherheit.

Es ist ungefähr die Prozentsatzänderung im Wert, der aus einer ein-Prozent-Änderung in den Zinssätzen resultiert.

Rigoroser:

ρ= (∂P)/(∂r)

wo P der Preis der Sicherheit ist und
r ist das Risiko freigeben Rate.

Rho wird in den dynamische Hecke Strategien benutzt, um gegen das Risiko der Zinssatzänderungen einzuhegen. Er wird normalerweise in den Anleihedepots der Hecke verwendet, wie sie normalerweise schwer Zinsrisiko herausstellten.

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