Normalverteilungs
Normalverteilungs
Normalverteilungs
Das Normalverteilungs, auch benannt die Gaußsche Verteilung, ist der vielen Wahrscheinlichkeitsverteilungen das allgemeinste, die das Muster der zukünftigen Wahrscheinlichkeiten etwas Wertes beschreiben.
Die Normalverteilungs„glockenförmige“ Kurve ist auch Vertrautes. Sie ist in der Finanzvolkswirtschaft häufig benutzt, obwohl es häufig eine vereinfachenannahme eher als die genaueste Beschreibung der Wahrscheinlichkeiten ist. Dieses ist, weil es (verhältnismässig) einfach ist, mathematisch zu manipulieren, um nützliche Resultate abzuleiten.
Das Standardnormalverteilungs ist mit einem Mittel von null und einem Standardabweichung von einem das Normalverteilungs.
Das kumulative Normalverteilungs ist der Bereich unter der Kurve vom Normalverteilungs bis zu einem bestimmten Wert. In den mathematischen Ausdrücken das Integral vom Normalverteilungs.
Die Natur vom kumulativen Standardnormalverteilungs (wie in Schwarz-Scholes verwendet) sollte selbstverständlich jetzt sein.
Vorteile vom Normalverteilungs
Das Normalverteilungs ist teils am meisten benutzt, weil es echt häufig auftritt. Es ist auch selbst wenn es gerade ein rauer Näherungswert häufig benutzt, weil zu behandeln ist einfach. Das Normalverteilungs kann leicht manipuliert werden algebraisch viel als Alternativen, also kann es verwendet werden, um Formeln abzuleiten. Dies heißt, dass es möglich ist, Resultate abzuleiten, die angewandt leicht sein können (obgleich Computer dieses weniger wichtige gebildet haben). Akademiker mögen auch Formeln (oder „schloß Formlösungen "), für ihren eigenen Grund ableiten.
Probleme und Beschränkungen
Einige Schätzung und Risiko Modelle nehmen an, dass der zukünftige Preis einer Sicherheit normalerweise verteilt wird. Dieses ist offenbar falsch, da eine Normalverteilungsfunktion einen positiven Wert für jeden möglichen Wert des zukünftigen Preises hat, während der Preis einer Sicherheit nicht unterhalb null fallen kann.
Eine besonders wichtige Schwäche, im Rahmen der Risikomodelle, ist, dass reale Verteilungen Fettschwanz sind. Ihre Extrema sind wahrscheinlicher als die der Standardverteilung, wegen des Risikos von Abbrüchen und von Hochkonjunktur.
Das Normalverteilungs ist bedienungsfreundlich und die Annahme, dass Preise normalerweise verteilt werden, ist unter vielen Umständen genug genau.
Es gibt viele mehr mathematischen Beschreibungen vom Normalverteilungsleicht vorhandenen in den Textbüchern und auf Netz, wie diesem.
Die meisten lesern von Normalverteilungs klicken sie an eine anzeige.
In Verbindung stehende Seiten: Schwarzer Schwan | CAPM | Fette Endstücke | Moderne MappentheorieAlphabetischer Index: A~B C D~H I~O P~R S~Z