Hauptangemessenheit
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Hauptangemessenheit
Regler versuchen, zu garantieren, dass Banken und andere Finanzinstitute das genügende Kapital haben, zum sie aus Schwierigkeit heraus zu halten. Dieses schützt nicht nur Galvaniseure, aber auch die breitere Wirtschaft, weil der Ausfall von einer großen Bank umfangreiche Knock-oneffekte hat.
Das Risiko der Knock-oneffekte, die Rückwirkungen auf dem Niveau des gesamten Finanzsektors haben, wird Körperrisiko genannt.
Erforderliche Kapitalausstattung hat für eine lange Zeit existiert, aber die zwei, die am wichtigsten sind, sind die, die vom Basel-Ausschuss der Bank für internationalen Zahlungsausgleich spezifiziert werden.
Basel 1
Das Basel 1 Abkommen definierte Hauptangemessenheit als Einfachzahl, das das Verhältnis von die Banken war, die zu seinen Anlagegütern ernstlich sind. Es gibt zwei Arten Kapital, Reihe eine und Reihe zwei. Das erste ist hauptsächlich Aktienkapital, das zweite andere Arten wie Vorzugsaktien und unterstellte Schuld. Die Schlüsselanforderung war, dass Kapital der Reihe eine 8% mindestens von Anlagegütern war.
Jede Kategorie Anlagegut hat ein Gewicht von zwischen null und 1 (oder 100%). Sehr sichere Anlagegüter wie Regierungsschuld haben eine nullgewichtung, Risikoanlagegüter (wie ungesicherte Darlehen) haben eine Bewertung von einer. Andere Anlagegüter haben Gewichtungen irgendwo in-between. Der belastete Wert eines Anlagegutes ist sein Wert, der mit dem Gewicht für diese Art des Anlagegutes multipliziert wird.
Basel 2
Das Basel 1 Abkommen ist groß durch neue Richtlinien ersetzt worden. Basel 2 basiert auf drei „Pfosten“: minimaler Kapitalbedarf, Überwachungsüberprüfungsprozeß und Marktkräfte.
Der „Grundpfeiler“ ist nach das Basel 1 Anforderung ähnlich, der zweite ist der Gebrauch hoch entwickelten Risikomodelle, zu ermitteln ob zusätzliches Kapital (d.h. mehr als erfordert durch Pfosten ist 1) notwendig.
Der dritte Pfosten erfordert mehr Freigabe von Risiken, von Kapital und von Risikopolitiken. Dieses regt die Märkte an, zum Nehmen von hohen Risiko zu reagieren.
Zusätzlich zum Spezifizieren der Niveaus von Hauptangemessenheit, haben die meisten Länder (einschließlich Großbritannien) Reglerdurchlauf-Garantiekapital, die Teil der Galvaniseure mindestens zahlen von, was sie schuldig sind. Es ist auch üblich, damit Regler eingreifen, um völlige Bankrückstellungen zu verhindern.
Die Zukunft: Basel 3?
Das Abkommen Basel-2, besonders sein Gebrauch von Marktpreise, Bonitätsbeurteilungen und die Banken besitzen Risikomodelle hat angezogen beträchtliche Kritik, besonders unmittelbar nach der Gutschriftknirschen-Bleirezession.
Es schaut in zunehmendem Maße wahrscheinlich, dass es beträchtliche Änderungen gibt, aber es gibt Spannungen in den unterschiedlichen Zielen, da Regler Vertrauen, in den schwachen Banken zu untergraben vermeiden möchten, besonders wenn es Körperrisiko gibt (die die Richtlinien erfordert, die genug locker sind, dass Banken einiges Raum, vermutlich an der Reglerdiskretion wriggle lassen), und gleichzeitig müssen die Regelungen fest genug, eine Wiederholung des übermäßigen Risikonehmens zu verhindern sein, das aufgetreten ist.
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