Gammahecke

Der Hauptschwachpunkt von Deltahecke ist, dass eine Dreieck Hecke die häufige Nachjustierung erfordert. Wenn überhaupt der Preis der Änderungen einer Sicherheit, also das Dreieck jedes möglichen Ableitung tut, das auf ihm basiert. Wenn das Dreieck erheblich ändert, muss der Aufbau jeder möglicher Dreieck eingehegten Mappe geändert werden.

Das größer die Änderung im Dreieck, das größer die Änderung, die wird benötigt in einem Dreieck, einhegte Mappe. Folglich kann die Menge der Nachjustierung benötigt durch die Verringerung der Menge verringert werden, durch die das Dreieck für eine Preisbewegung - mit anderen Worten ändert, indem es die Änderungsgeschwindigkeit des Dreiecks verringert, das wir das Gamma nennen.

Ein eingehegtes Gamma oder Gammaneutrale person, Mappe müssen nachjustiert werden weniger als eine, was nur das eingehegte Dreieck ist. Es ist dynamische Hecke und muss folglich nachjustieren, besonders wenn es große Preisbewegungen gibt, weil das Gamma, wie das Dreieck, mit zugrunde liegendem Preis ändert. Jedoch benötigt es kleinere Justagen als eine reine Deltahecke.

Gammahecke ist auch komplizierter, weil sie Ableitungen der Holding zwei erfordert, eine jede Holding einer einzelnen Sicherheit einzuhegen.

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