Gamma-Wert

Gamma

Das Gamma eines Ableitung (oder der Mappe) ist die Änderungsgeschwindigkeit seines Dreieck mit dem Preis des zugrunde liegendes Anlagegut.

Es ist ungefähr die Änderung im diesem Dreieck Resultate von einer Änderung mit einen Maßeinheiten im Preis des Zugrunde liegens.

Genauer (und mathematisch rigoros) ist es die zweite Ableitung des Preises einer abgeleiteten Sicherheit gegen den Preis der zugrunde liegenden Sicherheit, d.h.:

Γ= (∂2P)/(∂S2)

wo P der Preis der Ableitung ist
und S ist der Preis des Zugrunde liegens

Das Gamma einer Ableitung wird verwendet, wenn man Mappen konstruiert, die Gamma hegte ein sind, die als eine Dreieck hegte ein Mappe weniger lediglich nachjustieren erfordern.

Es kann als Anzeige über auch verwendet werden, ob Deltahecke eine genug gute Strategie ist-. Wenn Gamma niedrig ist, dann ist- Deltahecke bearbeitbar. Wenn Gamma hoch ist, kann das Dreieck für Änderungen im Preis des Zugrunde liegens für das Dreieck zu empfindlich sein, das einhegt, um verwendbar zu sein.

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