Flüchtigkeit

Die Flüchtigkeit des Preises einer Sicherheit ist ein statistisches Maß des Risikos der Holding es.

Die Flüchtigkeit ist das Standardabweichung von erwartete Rückkehr auf einer Sicherheit. Die Flüchtigkeit ändert folglich mit dem Zeitabschnitt, über denen sie gemessen wird.

Ist ein etwas hoch entwickelteres Maß des Risikos Beta, auf beiden relative Flüchtigkeit und das Wechselbeziehung zwischen Bewegungen im Preis einer Sicherheit und dem Markt basiert sind ein Ganzes. Obgleich nützlich für Schätzung, Flüchtigkeit ist ist ein besseres Maß des Risikos Nehmen eines Investors Beta. Es ist die Basis von Massen wie Wert gefährdet.

Das Problem mit Flüchtigkeit ist, dass es mit Sicherheit während der Vergangenheit nur gemessen werden kann, aber welche Angelegenheiten zu den Investoren die Zeiträume der Flüchtigkeit jetzt - im Laufe der Zeit ist, die von der aktuellen Uhrzeit abfahren und zu einiger zukünftiger Zeit beenden. Es gibt zwei einfache Ansätze:

Nehmen Sie an, dass die Flüchtigkeit langfristig unverändert ist und verwenden Sie folglich die durchschnittliche Flüchtigkeit über a hinter Zeitraum.
Verwenden Sie das implizierte Flüchtigkeit.

Komplizierteres Modelle kann verwendet werden. Ansätze wie Anwendung eines belasteter Durchschnitt der letzten Flüchtigkeiten (wenn die neueren Daten eine höhere Gewichtung erhalten,) haben erfolgreiches geprüft.

Methoden für die Schätzung von Flüchtigkeiten haben normalerweise den Vorteil des Seins gut angepasst zu Zurückprüfung.

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